Алгоритмы ищут источники роста криптовалют в социальных сетях

После нескольких месяцев относительного спокойствия на рынках криптовалюты, bitcoin снова ожил в апреле с самым резким скачком цены за последний год, но мало кто смог убедительно объяснить, почему.

Скачок в 20% привлек внимание инвесторов к одной из загадок криптовалют: что движет ценой нового актива на непрозрачном, в значительной степени нерегулируемом рынке?

Для некоторых ответ лежит в социальных сетях. Хедж-фонды и управляющие активами, ищущие преимущество, обучают компьютеры очищать сайты социальных сетей от триггеров, которые могут повлиять на цену цифровых валют.

Их цель: создание алгоритмов, способных выделять ценовые «сигналы» из фонового шума сайтов в диапазоне от Reddit и WeChat до Twitter и Telegram.

Многие инвесторы уже используют компьютерные модели для выявления и обмена ценовыми различиями на сотнях бирж криптовалют.

Однако по мере развития зарождающегося сектора возможности для арбитража сужаются, и крупные игроки все чаще стремятся создавать или покупать более совершенные роботы для поиска движущихся на рынке сигналов в Интернете, говорится в интервью с шестью хедж-фондами и управляющими активами и тремя разработчиками программного обеспечения.

Тем не менее, хотя использование алгоритмов, или algos, для анализа социальных сетей, возможно, растет, некоторые из опрошенных отметили, что их широкое внедрение, от затрат до сложности, сопряжено с серьезными проблемами и рисками.

«Это гонка вооружений для  финансистов», – сказал Бин Рен, генеральный директор Elwood Asset Management, которая специализируется на цифровых активах и принадлежит основателю Brevan Howard Алану Говарду.

«Очень немногие игроки могут это внедрить и реализовать, но я считаю, что это очень выгодно».

Такой «анализ настроений», как компьютерное чтение настроений в социальных сетях, используется в качестве инструмента на традиционных рынках, таких как акции и валюта, для торговли на потребительских настроениях относительно компании или актива.

Однако она может иметь большее значение на рынках криптовалюты, где существует мало авторитетных источников информации, таких как центральные банки, практически отсутствуют надежные данные для оценки стоимости активов, такие как экономические показатели и финансовая отчетность, и высока доля частных инвесторов.

Это также начало для методики в криптографическом секторе, с ограниченным количеством общеотраслевых данных о производительности и множеством вопросов по ее эффективности. Ни одно из учреждений не будет подробно описывать работу своих алгоритмов, ссылаясь на коммерческую тайну.

ОНЛАЙН-КАКОФАНИЯ

Безусловно, цифровые валюты имеют некоторые общие черты с традиционными рынками, такие как комментарии политиков. Биткойн может быть чувствителен к замечаниям со стороны регуляторов, в частности: он резко упал на прошлой неделе после того, как глава Федерального резерва США призвал остановить запланированный Facebook проект криптовалюты Libra.

Однако, учитывая, что криптовалюты были переплетены с Интернетом с момента их появления десять лет назад, когда эта информация была распространена на форумах и в чатах, представляется целесообразным искать ценовые стимулы в Интернете.

Тем не менее, это далеко не дешево или просто - разработать алгоритм, который может найти движущиеся на рынке сигналы в какофоническом мире социальных сетей, анализируя огромное количество сообщений на десятках языков и отсеивая ненадежную информацию.

Андреа Леччезе, президент нью-йоркской инвестиционной компании Bluesky Capital, утверждает, что первоначальные затраты на робота, способного читать только в Twitter на английском языке, составляют от 500 000 до 1 миллиона долларов, причем большая часть этих средств уходит на квалифицированных разработчиков. Это отпугнуло Bluesky от использования этой методики, сказал он.

Одна из сложнейших задач - огромное количество каналов в социальных сетях. Помимо Twitter, сайты, часто используемые поклонниками криптовалюты, включают Telegram, приложение для обмена сообщениями с общедоступными каналами и Reddit, доску для обмена сообщениями.

В Азии, где проживают многие розничные трейдеры, популярны приложения, такие как Line в Японии и Kakao в Южной Корее.

Десятки тысяч комментариев о криптовалютах выкачиваются круглосуточно по национальным и международным каналам.

Основной форум Reddit, или subreddit, только для биткойнов, насчитывает 1,1 миллиона пользователей. Twitter также видит десятки тысяч сообщений, в которых упоминается биткойн каждый день, а в течение последних трех месяцев – от 14 000 до 32 000, согласно веб-сайту BitInfoCharts.

В попытке извлечь смысл из этого хаоса алгоритмы используют так называемую естественную обработку языка, определяя ключевые слова и настроения, которые указывают на изменения в том, как пользователи социальных сетей воспринимают определенные цифровые валюты.

Инвесторы, использующие алгоритмы, говорят, что они также могут определить закономерности для получения информации, которая набирает популярность в Интернете.

«Информация распространяется не случайно, а через очень четко определенную структуру – это как дерево», – говорит Рен из Elwood, который использует анализ настроений в течение почти двух лет после разработки собственного программного обеспечения.

«Это очень похоже на модель распространения вируса».

БОЯЗНЬ ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ

Другие инвесторы подчеркивали трудности, с которыми сталкиваются обучающие машины при выявлении предвзятой или неточной информации.

Отчет Reuters в ноябре прошлого года показал, что многие пользователи социальных сетей берут деньги за положительные отзывы о цифровых монетах.

BitSpread, управляющий активами криптовалюты, базирующийся в Лондоне и Сингапуре, использует свой собственный капитал для торговли с использованием алгоритма, который он начал разрабатывать около года назад, сообщил его генеральный директор Седрик Джинсон.

Это относительно узконаправленное программное обеспечение. Агрегируя каналы Twitter, он отслеживает сообщения о ликвидации или закрытии позиций на биржах.

«Это вопрос сбора всей информации, попытки понять, кто где торгует, какая может произойти ликвидация», – сказал он. «Это стратегия, которая имеет смысл».

Однако он признал эти недостатки.

«Сама концепция, которую мы видим в Твиттере, может быть действительно ориентирована на фальшивые новости. Мы всегда очень осторожно относимся к тому, что читаем в новостях, потому что, часто, мы видим, что существует предвзятость».

Многие алгоритмы используют машинное обучение, где они должны совершенствоваться через опыт и лучше понимать, как сообщения в социальных сетях транслируются в движения рынка.

Разработчики часто ищут ключевых людей с негативным мнением и большим количеством подписчиков, которым стоит уделить больше внимания в своем алгоритме, сказал Биджан Фарсиджани из Augmento, берлинского стартапа, который в прошлом месяце запустил Algo для анализа настроений.

Он сказал, что несколько хедж-фондов приобрели программное обеспечение у его компании с момента запуска.  

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОГРАММИСТЫ

Bitcoin, крупнейшая криптовалюта и ведущая валюта в секторе, выросла более чем на 180% в этом году, повысив интерес крупных инвесторов от торговых фирм до хедж-фондов.

Последнее повышение Bitcoin в прошлом месяце, по мнению аналитиков, было вызвано ожиданиями более широкого внедрения криптовалют на основе системы Libra от Facebook.

Этот шаг был подкреплен всплеском интереса в Интернете. Поиск криптовалют в Google достиг своего максимума за три месяца 18 июня, когда Facebook сделал это объявление.

Тем не менее, трудно точно определить, где находится курица или яйцо: онлайн-болтовня или движение цены.

«Анализ криптографии может иметь определенную ценность, но в большинстве случаев то, что люди пишут в Твиттере, может быть запаздывающим индикатором движения цены», – сказал Лечче из Bluesky Capital.

«Но есть потенциал», добавил он. «Люди начнут смотреть на это больше в ближайшие пять-десять лет, потому что будет снижение прибыли из-за усиления конкуренции в традиционных стратегиях».

Несмотря на отсутствие данных именно по этому методу, «количественные» криптовалютные фонды, использующие все возможные методы – от арбитража до анализа настроений – в первом квартале этого года значительно превзошли фонды, которые делают долгосрочные ставки, говорится в отчете PwC.

Кодеры (программисты) говорят, что спрос на них растет.

Новости высоких технологий

  • All
  • Adobe Systems, Inc.
  • Airbus
  • Alibaba Group Holding Ltd.
  • Alphabet Inc.
  • Amazon.com, Inc.
  • AMD
  • Apple
  • AT&T Inc
  • BlackBerry Ltd
  • Blockchain
  • Cisco Systems
  • Dell Technologies Inc.
  • Foxconn
  • Google
  • Grab
  • Hewlett Packard Enterprise
  • Honeywell International Inc.
  • HP Inc.
  • Huawei Investment & Holding
  • IBM
  • Intel
  • JD.com
  • Landspace
  • Lenovo
  • Micron Technology Inc
  • Microsoft Corporation
  • Netflix Inc.
  • Nvidia
  • OneWeb
  • Pegatron
  • Qualcomm
  • Samsung Electronics
  • SAP SE
  • SK Hynix
  • Snap Inc.
  • SoftBank Group
  • Sony Corporation
  • Supermicro
  • Tencent Holdings Ltd.
  • Tesla Inc
  • TSMC
  • WhatsApp
  • ZTE
  • Ангстрем Т
  • Кибератаки
  • Кибер мошенничество
  • Рейтинг
  • криптовалюта
load more hold SHIFT key to load all load all